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龙马统数·见微知著大讲堂第67讲:Modified truncated Euler method for stochastic differential equations with concave diffusion coefficients
来源:  点击次数: 次 发布时间:2024-06-11   编辑:太阳成集团tyc234cc

学术报告:Modified truncated Euler method for stochastic differential equations with concave diffusion coefficients

报告时间:2024年6月13日(星期四)下午14:00-16:00

报告地点:沙河校区,二教111

报告人:兰光强,北京化工大学,教授

报告摘要In this talk, I will present sufficient conditions for the convergence of modified truncated Euler method for stochastic differential equations. The main contribution is that our diffusion term satisfies some suitable Osgood condition. Both convergence rates at a fixed time T and convergence rates over a finite time interval are obtained. Two examples are presented to interpret our theory.

报告人简介:兰光强,男,北京化工大学教授,硕士生导师。博士毕业于北京师范大学,师从王凤雨教授。主要研究方向为随机微分方程,英国Swansea大学访问学者。曾入选北京市青年英才计划。先后主持国家自然科学基金两项,北京市自然科学基金一项。近年来在本领域权威期刊发表论文近30篇。应邀担任美国数学评论评论员,教育部硕士学位论文评审专家以及多家SCI期刊的审稿人。

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